设是二维随机变量,的边缘概率密度为。在给定的条件下,的条件概率密度
- (1) 求的概率密度;
- (2) 求的边缘概率密度;
- (3) 求。
由条件密度公式, 时 。两个非零范围取交集,得 ,在该区域内乘积为 ,故
对固定 ,,恢复所给边缘密度;再对 积分为 ,满足归一性。
联合密度非零区域为 。固定 ,可取的 范围是 ,因此
在其他 处可取密度为零,故
在 上 ,所以密度非负。分部积分给出 ,故总积分为 。积分下限必须为 ,不能写成 。
将事件区域与密度支撑求交,得到 。先对 积分,得
也可先求条件概率。固定 ,有
它与 无关,再按 的密度积分,得 。