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设相互独立且均服从参数为的指数分布,。
  1. (1) 求的概率密度;
  2. (2) 求。

答案

第 1 问

第 2 问

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第 1 问

最小值大于 当且仅当两变量都大于 。对 ,由独立性及指数尾概率,

对 ,该尾概率为 。所以 (), 时为 。求导得到

即 服从参数为 的指数分布。最小值应对尾概率相乘;直接将两个分布函数相乘得到的是最大值的分布。

第 2 问

无论 谁大,最大值与最小值之和始终满足 。由指数分布均值及期望线性性,

这里期望相加不要求 独立。

也可分别求期望。第一问给出 。对 ,由独立性,,故 。于是

其中 ()可由分部积分得到。因此 。