由边缘分布得 $E(X)=0.6$、$E(X^2)=0.6$，故 $\mathrm{Var}(X)=0.24$；并且 $E(Y)=0.2$、$E(Y^2)=0.5$，故 $\mathrm{Var}(Y)=0.46$。

$E(XY)=(-1)\times 0.08+1\times 0.20=0.12$，所以 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0.12-0.6\times 0.2=0$。两方差均非零，故 $\rho =0$。