A
由于样本独立且服从相同正态分布,Y=X1−X2∼N(0,2σ2)。令 Z=(2σ)Y,则 Z∼N(0,1)。利用偶函数积分并令 u=2z2,得
所以 E∣X1−X2∣=2σE∣Z∣=π2σ。无偏性要求 E(σ)=π2aσ=σ 对所有 σ>0 成立,得 a=2π,选 A。